Joe2020-10-03 18:29:06
Joe请问2008年考题A，像***老师提出来的那样，如果要求回报收益率是8.7%（而不是9.4%）。老师说的corner portfolio倒推出来，怎么算？谢谢
回答（1）
Johnny2020-10-10 15:22:42
Johnny同学你好
第A问中，题目问的是portfolio之间进行组合，所以它还没牵涉到无风险资产。那如果收益率目标是8.7%，就是corner portfolio 4和5去算
9.1w+8(1-w)=8.7%，w=63.6%,所以portfolio 4配63.6%，portfolio 5配36.4%。
其实将portfolio 4与无风险资产结合能带来更高的夏普比率，但是第A问是要用portfolio去组合，就不使用无风险资产了。等到B问中他提出要能以无风险利率去借贷，此时才能加入无风险资产去计算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能帮助你理解知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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