笨同学2020-10-01 23:57:57
笨同学R19 第19题 我突然有个疑问 我记得公式间的换算以前用的都是Modified duration 比如说D*P*变动Y 里面的D 而Mac D/1+y= modified D 为什么到了这里全都直接用Mac D代替Modified算了呢？ 谢谢老师！
回答（1）
Nicholas2020-10-04 13:22:10
Nicholas同学，下午好。
Macaulay duration是收到现金流的加权平均时间，对于单项负债而言，就是它的到期时间。进行免疫策略的其中一项要求就是期限匹配，也就是和零息债券的Macaulay duration相匹配。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片