郑同学2020-10-01 12:58:11
郑同学对比case 9，老师说spready duration contribution，Vertex是3.5，相对于benchmark的3.4是比较大的，所以算active，这个才差了0.1就是active？ 还是判断spread duration到底是按照总数来判断还是按照里面的每一个来判断，假如说我里面每一个债权的spread duration都和benchmark差很多，但是最后总数一样，请问这种算是差的多还是差的少呢？
回答（1）
Nicholas2020-10-04 10:19:15
Nicholas同学，早上好。
这里是比较每个因子，首先需要看主要风险敞口Duration变化，如果主要风险敞口改变，那么是Active；
第二这里出现的比较多的是Spread Duration变化，这个看每个风险因子的变动是否变动较大，同时需要结合题目信息判断，而不是比较总数。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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