大同学2020-09-28 17:14:05
大同学老师，22题三个选项可以帮解释一下吗？
回答（1）
Kevin2020-09-28 18:16:44
Kevin同学你好！
roll yield的计算公式是：|(F-S)/S|。现在远期在这个时点have swung to a premium，也就是F增大，因此roll yield增大。
basis risk是指hedging instrument and the asset or portfolio to be hedged are imperfect substitutes，也就是 某一段时间内 两者变动不同步导致的风险。题目中并没有这个意思。
premia income是特指卖出期权得到的。
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