刘同学2020-09-27 21:26:06
刘同学正凸性怎么解释
回答（1）
Chris Lan2020-09-28 10:01:51
Chris Lan同学你好
这句话完整的是：Long volatility positioning exhibits positive convexity. 多头波动率头寸呈现正凸性（涨多跌少）
比如说我long option，相当于我是看涨波动的，如果波动变大，期权价值会上升的。而option的多头是有gamma的，也就是涨多跌少的特征。
这跟positive convexity是一样的效果。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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