陈同学2020-09-26 15:36:45
陈同学为何这道题portfolio dutation不等于第一题的10，因为leverage后，整个portfolio不应该变成新的portfolio，而题而还用的老的duration等于5。5
回答（1）
Chris Lan2020-09-27 11:26:45
Chris Lan同学你好
我们除非在特别讨论算杠杆的情况下，才会用第一题这种算法。
默认都是全部资金假设是自有资金的。
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