刘同学2020-09-25 19:15:37
刘同学Hedge benefit 为什么是f-s/s呢，如果hedge不应该是f和expected S做对比吗
回答（1）
Chris Lan2020-09-27 11:04:48
Chris Lan同学你好
我觉得这里你的理解是对的。
是否应该对冲汇率风险，取决于对冲的成本/收益是否大于即期汇率的预期变化。也就是E(S)和F。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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