陈同学2020-09-24 17:35:38
陈同学为什么dispersion就是convexity，为何asset convexity 要更大些
回答（1）
Chris Lan2020-09-25 09:32:34
Chris Lan同学你好
dispersion是指现金流的离散程度。
dispersion越大，convexity就会更大，因为convexity的公式中分子有dispersion这一项。
convexity=(MAC.D^2+MAC.D+dispersion)/(1+ cf yield)^2
因为免疫策略资产要一前一后匹配负债，所以资产的dispersion会比负债大。从而导致资产的convexity比负债大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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