安同学2020-09-22 08:59:03
安同学原版书后习题第17小题，麻烦解释下为什么是c，NDF指的是什么？
回答（1）
Kevin2020-09-22 10:04:24
Kevin同学你好！
expects the KRW/USD rate to increase，外汇看的是分母（重点），也就是USD升值，KRW贬值。
A:short straddle是期望波动率下降来获利，但是，题目中并没有提到波动率变化，因此A不对
B:put option是期望USD贬值，与题意相反，B不对。
C:long forward，USD升值，forward价格上升，获利，因此C正确。
NDF是non deliverable forward，因为新兴市场的外汇有一定风险，所以选择NDF，用发达国家的货币进行结算，避免风险。
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