刘同学2020-09-22 07:22:45
刘同学这里九个格子，Asset A 横竖都有三个格子，为什么计算的时候只需要考虑三个格子呢。。。
回答（1）
Kevin2020-09-22 10:10:47
Kevin同学你好！
这里行和列的意思是一样的，都是covariance，A和B的协方差 和 B和A的协方差是一致的，没必要重复计算。
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老师，讲课时候是说三个格子站九个格子的面积，那就是也考虑了其他格子的比重啊？
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同学你好！
总的收益是ERP = w1*rA+w2*rB++w3*rC。总的风险是σP^2=(w1*σrA)^2+(w2*σrB)^2+(w3*σrC)^2+2*w1w2*cov(rA,rB)+2*w2w3*cov(rB,rC)+2*w1w3*cov(rA,rC)
总风险的计算中，协方差前面的系数是有个2倍的，对应的就是9个格子的协方差矩阵。
3个格子计算的是单个资产对总风险的贡献。比如cov(rA,rC)，那是A贡献一半，C贡献一半，不能全部算作A贡献的，对吧？那么现在2cov(rA,rC)，A也是贡献一半，就是一个cov(rA,rC)。所以论单个资产A贡献的只有σrA^2，cov(rA,rC)，cov(rA,rB)，也就是3个格子。
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