gaoyang2020-09-22 00:16:42
gaoyang老师，洪老师在讲inter market的carry trade的时候，讲到用forward，借入高利率货币，支付低利率货币。这里已经是用外汇远期了，为什么洪老师总结包括这个在内的三种方法都有外汇风险呢？
回答（1）
Chris Lan2020-09-22 08:49:15
Chris Lan同学你好
我认为这个交易是没有汇率风险的。他的交易是这样做的。我以前总结过，但没放在笔记中，因为老师们觉得这个太复杂了，考试也不会考。所以就没放进去。
这个汇率的问题我再找洪老师核实一下。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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同学你好
我请教过洪老师了，洪老师的解释是说，投资者开始的时候是买入高利率货币的债券，所以他的货币资产是高利率货币，后来他锁定的远期合约是买高利率货币，所以这不能算是对冲汇率风险。
我们一般来说是做多一种货币，再做空远期这样才是对冲。这个例子的方向不是做空，所以不能算对冲。因此还是有汇率风险。
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