meimei2020-09-20 19:49:36
meimeiasset allocation case 1 第五题 关于pairwise correlation. 在用MVO做资产配置的时侯不就是要测出每个资产的预期收益、波动、和两两之间的COV么。这样保证这个portfolio资产间的diversify。
回答（1）
Johnny2020-09-23 10:02:40
Johnny同学你好，他这里考察的是资产类别，也就是资产大类所需要具备的特质。资产类别应该要分散化，所以资产类别两两间的pairwise correlation要低，而且资产大类与其他资产大类线性组合的相关度要低。比如有ABC三个资产大类，A和B、A和C、B和C这三者两两间的相关度要低。除此之外，A与B+C，B与A+C，C与A+B这三个配对间的相关度也要低。即使A和B、A和C的相关度很低，但是A与B+C的相关度也必须要低，这就是本题所要问的。Traino就没有考虑到A与B+C的相关度也要低。
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