安同学2020-09-20 15:57:05
安同学为什么corner Portfolio的波动率是两个组合的加权平均？
回答（1）
Johnny2020-09-23 17:05:15
Johnny同学你好，这种情况发生在两个组合是完全正相关的情况下。或者是一个风险组合与一个无风险资产相结合，由于无风险资产的波动率为0，而且它与其他风险资产是没有线性相关的，那么它们两个组合后的波动率就是他们的加权平均，也就是风险资产的波动率乘以它所占的权重。
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