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Vannie2020-09-18 21:47:59

老师，这里为什么是除以conversion factor?为什么不是乘以呢？谢谢

回答（1）

Kevin2020-09-21 10:37:23

同学你好！

这里的FPf也就是二级中的QFP。QFP是一个标准的报价，通过乘以CF，得到每个标的资产对应的不同债券期货FP。

FP=(𝑆0+𝐴𝐼0)×(1+𝑅f )^𝑇−𝐹𝑉𝐶-AIT,  QFP=FP/CF。

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