米同学2020-05-20 21:08:03
米同学Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题C。答案中第一点能否被概况为basis risk？或者是从”Futures hedge only … differently than the futures contract.”不算做是basis risk，而仅仅是“Small-cap and mid-cap…underlying the futures contracts”这部分内容算是basis risk？
回答（1）
Dean2020-05-21 17:54:11
Dean同学你好， 这两句都反应了基差风险，它是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。
由于不是完美的1:1走势，都是会产生基差风险的；
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