程同学2020-04-29 15:24:31
程同学详细解释一下13题 谢谢老师！我答案没看懂。
回答（1）
最佳
Dean2020-04-29 17:52:25
Dean同学你好，
1 比如说提取size factor ，是long 小盘股，short 大盘股。这两家公司都有系统性风险，也有由于规模不同所带来的非系统性风险，那一买一卖系统性风险，也就是市场风险就被消除了。所以factor跟market 相关性低
2 这句话是对的，比如在fama 三因素模型中，factor 其实就是固定的几个，像value 或者growth等，我们可以通过不同的财务指标来反映value or
growth，但本质上还是在说明该种收益的投资风格。
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