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天堂之歌

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皮同学2020-04-07 17:19:16

这里要duration neatual ，为何要每种债券头寸的dollarduration 相等，不可以是所有空头和多头头寸之和相等呢？

回答（1）

Chris Lan2020-04-07 20:43:03

同学你好
condor策略就是这么严格规定的，四个头寸的PVBP都要相等。

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