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皮同学2020-04-07 14:45:12

duration neutral和duration match 是一个概念么

回答（1）

Dean2020-04-07 15:11:30

同学你好，不一样的。
duration neutral是为了当利率曲线发生较小的平行移动时，其组合价值不受影响。
duration match 久期匹配，是指在ALM中，当利率曲线发生小幅变化时，asset 价值的变动等同于liability的价值变动。

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