皮同学2020-04-01 18:31:39
皮同学yield curve 正在increase butterfly spread是什么意思？
回答（1）
Chris Lan2020-04-01 19:08:40
Chris Lan同学你好
根据表1收益率曲线2年涨一点，30年不变，中间的部分增长比较多，所以收益率曲线会变的more curvature，所以在这种情况下barbell组合是更受益的，因为barbell策略是分布在短端和长端，由于短端和长端收益率曲线基本没有变化，所以这个组合价值下降最少，因此应该选B。
butterfly spread是两倍的中间减两端，如果butterfly spread增大，说明收益率曲线中间的肚子是更鼓起来的，因此也就是更弯曲，曲率更大，也就是more curvature.
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