皮同学2020-04-01 14:49:24
皮同学讲课时说的mac duration 要等于投资期限，这里的投资期限就指的是负债的剩余年限么？然后mac duration 看的是asset的？
回答（1）
Chris Lan2020-04-01 16:52:04
Chris Lan同学你好
macaulay duration等于investment horizon是指单一债券，在达成这种条件时，利率风险和再投资风险将会抵消。
而免疫策略里的久期相等，是指资产的macaulay duration和负债的macaulay duration相等。
免疫策略是基于负债去选资产，所以是资产的macaulay duration要等于负债的macaulay duration
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