安同学2020-03-25 21:30:51
安同学请问Asset allocation中 Surplus optimization 和hedging portfolio都是对surplus进行return最大化? 请问这两种方法的本质区别是什么?
回答（1）
Dean2020-03-26 14:21:05
Dean同学你好，
最大的区别在于【surplus optimization 是可以接受surplus是小于0的情况】，其关键在于采用MVO的方式进行组合管理。即风险水平一定的情况收益Return 最高，或者return 一定，风险最低。
two portfolio 是有两种形式，一种basic form， 一定是在surplus 大于0的情况下进行管理，如果不满足surplus 大于0就变成第二种 variant 的形式了。
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