皮同学2020-03-21 13:54:15
皮同学这个第三题，他买了一个利率期货98.05，后面结算时是97.30，岂不是亏了0.75%么，应该在2.7%的借贷成本上再加上0.75%
回答（1）
Dean2020-03-23 11:18:12
Dean同学你好，这道题目协会出过勘误，需将题干中的buy 改成sell
一家公司的CIO希望锁定三个月贷款的利息。 他以98.05的价格【出售】了国债期货合约。在六个月的时候用，以97.30的期货合约价格平掉了之前的仓位。 贷款的实际利率是多少
CIO以98.05的价格卖出期货合约，锁定为1.95％（= 100 – 98.05）
六个月后，他以较低的期货价格97.30解除套期保值，从而获得75个基点的收益（= 98.05 – 97.30）。
去贷款时其贷款利率时2.7%，但是贷款在结合国债期货后的实际利率为1.95％（= 2.70％– 0.75％）。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片