karen2020-03-20 12:19:57
karen老师，pairs trading为什么选择pair 1？正常pair不应该是一个outperforming一个underperforming，然而第一对都是aboveaverage
回答（1）
Dean2020-03-20 15:58:06
Dean同学你好，你说的这个可以作为pair trading的依据之一。
这里的pair1是说它们的股价比率显示出均值回归。目前，该比率比其移动平均值高出一个以上标准偏差。
比如A/B长期在（2-3）这样一个区间，但是最近突破了这个范围1个标准差以上。那从过去20年数据来看都会回到这个区间，所以我们预期将来会回到这个区间内。
买卖高估低估股票是可以作为价值投资者的投资方式，这里单纯看股价可以作为量化投资者的投资方式。
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多谢~也就是说pair trading也可以选择两个都是outperforming的股票？不一定非要遵循一个out perform 一个underperform的规则，可以这么理解吗？
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同学你好，是的。关键要看两者之间是否有存在稳定的关系。
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