杨同学2020-03-19 18:51:01
杨同学为什么现在买1m，卖2m，到了一个月后，就是卖now，买1m呢？
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Dean2020-03-20 15:32:59
Dean同学你好，一个月后的交易是为了对冲现在做的交易。
老师写的1m是表示1 month 一个月后，2m 2 month 两个月后。
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就是问一个月后为什么要对冲上一个月的交易
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同学你好，这道题原来题干说的是想要通过VIX carry roll down的交易获利。
通过买1月的低14.1，卖2月的高15.4，结合remain constant over netx three month period的前提假设，意味着1个月后，原来的14.1下降到13.5，原来的15.4,下降到14.1。卖出的合约下降幅度超过买入的合约，从而可以从这样的交易当中取得利差收益。
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