郭同学2020-03-19 18:48:41
郭同学老师，Goal-based，Hedging-Return-seeking和Risk parity portfolio 这三种AA不是基于Mean Variance Optimization理论了是吧？因为最后总的Portfolio不在Efficient Frontier上了呀
回答（1）
Dean2020-03-20 15:39:45
Dean同学你好，这种不是基于MVO的。
goal based 是基于投资者目标，是选择达成目标概率最高的组合
hedging -return这个我在原版书上没有查到是基于MVO的说法，不过surplus optimization 是基于MVO的。
risk parity是基于风险平价角度的。也不是基于MVO
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