天堂之歌

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刘同学2020-03-18 13:41:02

你好,请问这个题为什么duration是0,它只是说降了债券的比重但还是有30%,所以duration怎么能是0呢?股票同理,它原来有140m,所以它的贝塔不可能是从0升到0.8啊

回答(1)

Dean2020-03-18 18:13:24

同学你好,这个地方讨论的是组合价值变动后,想要将组合的调整回原来的资产配置。
所以后面答案的解析都是针对这变动的7m 进行调整。所谓beta 等于0是现将7m的增长调回现金头寸,现金头寸eta为0.
然后将调整成现金的头寸再按duration 调升。

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