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天堂之歌

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Joe2020-03-14 23:05:42

请问原版书课后题Readin20第11题，为什么构建了condor，2s money duration = longterm money duration？

回答（1）

Chris Lan2020-03-16 12:55:18

同学你好
condor是有四笔头寸，而且每笔头寸的PVBP是相同的，目的是为了严格的进行duration-neutral，即策略本身不改变组合久期。

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