黄同学2020-03-11 23:19:04
黄同学老师，个人IPS的R31课后题第9题，请问答案中的第二个drawbacks在哪里有提及？基础班讲义和原版书我都没有找到哪里有类似的描述
回答（1）
Chris Lan2020-03-12 10:23:17
Chris Lan同学你好
这个对冲策略是保障一个地板价，还要有potention upside。所以他应该long put。
long put是要花钱的，所以是有初始成本。另外期权的long方有信用风险，因为long方只有权力没有义务。这两个缺点都是属于期权常识性的东西。只是大家不容易想到，他要问的是这个东西。
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