安同学2020-03-11 20:04:06
安同学课后习题24小题，请问老师portfolio B的duration是大于10的，那是不是就意味着资产会晚于负债要求的10年，还是说这里只要求接近10，稍微大一点也可以的？
回答（1）
Chris Lan2020-03-11 21:05:52
Chris Lan同学你好
做immunization是用两个资产一前一后的匹配负债，后面的那个负债会提早卖出去的。
之所以一个久期在负债之前，一个久期在负债之后，就是为了要抵消reinvestment risk和price risk。
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