刘同学2020-03-08 21:58:17
刘同学你好，请问久期是怎么求的？久期与maturity有没有数字上的关联，比如公式之类
回答（1）
Chris Lan2020-03-09 11:51:05
Chris Lan同学你好
这里的effective duration是已知条件，根据现有条件你是求不出来的。
久期和到期期限是有一定关系。
比如说macaulay duration是以折现现金流为权重的现金流自动回流的时间，他算出来的值，应该比到期期限短一些。
比如说到期期限是10年债券，久期可能是7.5左右。两者的数值，肯定是到期期限大于久期，但具体大多少，还要看折现率。
所以两者是有关系的，但是数字上的关系，还要看折现率的多少。
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