Nicholas2020-03-04 20:26:22

同学你好。
重新梳理一下这两个例子。
1.在特定的时期，日元期权在亚洲市场的波动率始终比伦敦市场波动率低，Capturing the volatility spread between these options is a type of relative value volatility trading known as time-zone arbitrage。
2.日经225指数的波动性通常高于标准普尔500指数，但市场上的基金经理可能会定期以低于标准普尔500指数的水平在纽约交易所交易日经225指数的隐含波动率，即做多日经225指数的隐含波动率，做空标准普尔500的隐含波动率。This type of relative value volatility trading is known as cross-asset volatility trading