梁同学2020-03-04 09:32:21
梁同学老师请问在merge arbitrage的策略里 为什么它的收益类似于insurance-like plus a short put option，谢谢
回答（1）
Nicholas2020-03-04 19:48:50
Nicholas同学你好。
收购事件往往会有事情的两面性。如果收入成功，对冲基金将收取承担事件风险产生的利差，就好比保险公司出售保险时收取的保费；如果收购失败，那么他将面临空头头寸的损失，相当于保险公司在事件发生后支付的保费。
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