刘同学2020-03-02 03:10:00
刘同学老师，这道题B和C的convexity差的很多，4小题c为什么错呢，twist就是在对比convexity了吧？
回答（1）
Chris Lan2020-03-02 23:10:24
Chris Lan同学你好
Ladder bond portfolio的优点是：Balance price risk and reinvestment risk，而barball portfolio有较大的investment risk和price risk，短端再投资风险大，长端价格风险大，这是barbell的缺点。这个不是用某个指标来判断，而是基于组合的性质来判断的。所以A是错的
B是对的，因为ladder portfolio确定是适合liquidity mgt的
C是错的，因为这几个组合的久期是一样的，所以当shift时他们的变化是一样的。
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