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天堂之歌

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袁同学2020-02-28 19:49:13

老师，我觉得CTD的duration和国债期货的duration应该是一样的，只有DV01存在CF的转换因子关系。求确认

回答（1）

Dean2020-03-02 09:12:30

同学你好，两者是约等于的关系，同样也需要通过BPV的调整，附BPV推导公式参考。

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