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Yoshimoto shunko2020-02-18 15:33:20

请问下划线的非系统风险的标准差计算怎么和求解see的公司不一样？

回答（1）

Chris Lan2020-02-18 23:06:32

同学你好
这两个公式是一样的啊
都是var(rp)=beta^2var(rm)+see^2
前面例题那个只是把等式的顺序换了一下，变成see^2=var(rp) - beta^2var(rm)

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