梁同学2020-02-18 14:52:19
梁同学这个Optimization 的方法只是模拟了指数的贝塔，即风险水平和指数一致，如何能保证期构建的组合期望收益E（R）也和指数一致呢？
回答（1）
Dean2020-02-18 15:56:13
Dean同学你好，在金融投资领域，有一条基本准则是：“天下没有免费的午餐”，这句话想表达的意思是，投资者承担的风险越高，要求收益率越高。
在实际中，即便两位投资者承担的风险相同，由于交易费用，税收等原因也是很难保证两者收益率相同。但在理论上，我们是是不考虑交易费用等因素的，如果你要有高的要求回报率就要承担高的风险，两者是一种线性关系。
在这里我们很难做到两者收益相同，因此是希望通过做到风险因水平相同进而映射到预期收益也能相同。
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