meimei2020-02-14 20:37:06
meimeireading 20 课后12题，题目里面不是说他考虑了2种场景么（curvation增加或减少），也没说他预期是怎样啊，为什么后面答案说他预期curvation减少呢。
回答（1）
Chris Lan2020-02-15 13:38:08
Chris Lan同学你好
H同学预期收益率曲线的curvature将会下降，所以他建议在duration-neutral的情况下配置47%的5年债券和53%的7年债券，所以这是一个bullet策略，由于中期收益率曲线将下降，所以bullet策略将受益，因此策略将产生gain，所以表现要优于bond index基准。选C。
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