安同学2020-02-14 11:02:58
安同学请问老师，如果采用分层抽样，取的股票越多就应该更贴近index吧，为什么反而tracking error大呢？
回答（1）
Dean2020-02-14 14:30:55
Dean同学你好，因为分层抽样选择的股票数越多，意味着有更多的交易成本、佣金等，有些股票可能流动性大，买卖价差大，造成隐形交易成本高，最终导致组合与指数偏差很大。
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