Yoshimoto shunko2020-02-13 22:23:37
Yoshimoto shunko请问奇异期权中的表格中的对冲作用应该怎么理解？digital期权的例子应该是put类型的，请问call类型也有吗？
回答（1）
Dean2020-02-14 14:33:28
Dean同学你好，这个地方简单理解即可，这个地方想说的就是说奇异行权的难度是比较大的，因为他行权难度高，所以这个期权费是更便宜的。（这个小节是在讨论如何降低对冲费用的）。call 也是有包含相关类型的期权的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢老师。有无对冲作用是是否可以对冲费用的意思吗？我以为是比如knock up in的话无对冲作用就是涨过会生效，失去upside potential的意思。是这样理解吗？
- 追答
-
对的，前面这里说的严谨一点是说，抵减相关费用。同学你后面理解的是没问题的，我是说这种行权标准比较复杂，不容易行权。
那不容易行权，所以对应它的期权费会相对便宜一点。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片