吴同学2020-02-10 12:37:25
吴同学请问下老师，前面讲到债券组合的leverage方法时，提到买一个invert-floater，这样为什么也可以加杠杆呢
回答（1）
Chris Lan2020-02-10 17:37:43
Chris Lan同学你好
Inverse floating-rate note (inverse floater)：逆向浮动利率债券，其Coupon rate=C - L×R，本质是short interest rate（C代表coupon rate，L代表LIBOR，R代表倍数），注意coupon rate不能小于0%。
这个公式里面有个R，这个R就是倍数，表示LIBOR变动一单位，我的合约就变动R倍，所以他是有杠杆的。
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