记同学2020-02-05 16:31:52
记同学老师，考虑TR的时候为什么利率改变，duration也改变
回答（1）
Dean2020-02-05 16:51:43
Dean同学你好，首先我们说什么是duration 是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现值在债券价格中所占的比重。
在计算的过程中，其分母上的数字是现值，就是将各期现金流按一定利率折现得到，那利率发生改变，最终计算得到的duration数值自然也会发生改变。
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