772020-02-04 17:30:55
77老师 是否能讲解一下第七题 total absolute active weights是不是就是|Wpi-Bbi| 我理解是用绝对值计算 那应该overweight和underweight都是导致active weight变化
回答（1）
Dean2020-02-04 17:55:16
Dean同学你好，你理解的没有问题，但是题目没读懂。
这里是说做了两个pair trade。首先第一步是将原来组合中两只股票，一个超配1%，一个低配1%。然后第一个交易是将这个偏离调整回和benchmark 相一致。那此时偏移为0.第二个交易是将另外一组股票，一个超配1%，一个低配1%。那组合总的active share 和之前是相同的。
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