穆同学2020-01-28 14:21:53
穆同学为啥A是低利率，所以A远期是溢价？
回答（1）
Chris Lan2020-01-31 14:52:19
Chris Lan同学你好
三级我们在研究外汇时要搞清楚谁是本币，谁是外币，因为我们假设投资外币资产，将来会换回本币的。
所以我们会使用DC/FC的形式，所以在这种情况下，假设DC是低利率货币，FC是高利率货币，根据IRP的理论，F=S(1+RDC)/(1+RFC)，由于DC小于FC,所以F是比S小的，那就说明远期折价，由于标价形式为DC/FC，所以汇率下跌是FC贬值，因此FC高利率的折价，对应的DC就升值，也就是溢价。
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