穆同学2020-01-27 19:56:00
穆同学老师，第一题第三题，两个forwrad一个买一个卖，不知道怎么确定买卖。
回答（1）
Chris Lan2020-01-31 14:50:57
Chris Lan同学你好
21题，他原来是GBP 100,000,000，他的本币是SEK，所以他是short GBP 100,000,000，来对冲汇率风险。
但是后来他的GBP组合价值下跌了7,000,000，所以他就没有那么多的GBP敞口了，所以他short多了，因此他需要再long GBP 7,000,000 forward ，把对冲的敞口改成GBP 93,000,000
22题，因为他是远期有forward premium，所以空头是有roll yield的，因为空头卖的更贵了，当远期升水的情况下，空头是有正的roll yield的，因为同样的一份合约，重新转仓的时候，空头可以定的价格更贵，所以有roll yield。
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