隋同学2020-01-25 18:38:31
隋同学老师，请问课件里标黄的这句话怎么理解？为什么不是完全对冲？
回答（1）
Chris Lan2020-01-27 12:23:54
Chris Lan同学你好
完全对冲意味着delta等于0，也就是说标的资产的价格变化，并不会导致组合的价值变动，但covered call 和protective put并不是这样，根据他的payoff图来看，标的资产的价格变化，他的payoff是会变化的，所以他不是delta neutral
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