刘同学2020-01-21 21:54:15
刘同学你好，请问这个difference是默认growth score - value score吗
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Chris Lan2020-01-27 12:07:17
Chris Lan同学你好
如果因子的提取是A-B，那如果斜率为正，就代表A的特征，如果斜率为负，就代表B的特征
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多谢回答。还是不太明白，这个斜率是哪个斜率？能帮我讲一下如何判断是growth - value还是value - growth吗
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同学你好
比如说我的factor就定义为growth-value，那根据这个factor与组合回归出来的系数为beta，那得到的回归方程就是
Ri=b0+b1(growth-value)+e
如果这个beta，即b1是正数，那就表示growth，如果beta是负数，那就表示value
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