赵同学2020-01-19 10:01:05
赵同学我对cross currency basis swap不是很理解。答案的意思是说，cross currency一定是从a货币换成b货币，最后再由b货币换回a货币吗？
回答（1）
Dean2020-01-20 09:33:35
Dean同学你好，这个地方分两步理解。首先是是currency swap是需要 互换本金的。往往是期初先交换一次，期末再交换一次。
basis swap 是从双方所钉住的利率来看的，其中一方按一种利率支付，而另一方按另一种利率支付。 例如，一方可能会在Libor进行付款，而另一方可能会根据T-bill进行付款。Libor与T-bill之间的差异通常称为TED价差是伦敦银行的信用风险溢价的一种度量标准，伦敦银行历来是在Libor借来的，而美国则是短期的。
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