安同学2020-01-15 09:19:27
安同学麻烦老师解释一下为什么statement 3和4都是正确的
回答（1）
Peter F2020-01-15 15:08:59
Peter F同学，你好：3）risk factor-based approaches 的 robust 体现在不会有 overlapping；4）过时定价和收益正态分布假设会造成低估风险，于是另类资产表面上就会看起来表现好，于是会超配，过时定价主要体现的是过去价格不代表未来的价格走势，毕竟另类资产左尾风险高。
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