陈同学2020-01-14 08:31:18
陈同学老师能帮我解释一下这里的time decay of call option 和extreme market volatility 这两个策略是如何在relative value hedge fund 中应用的么？看不懂这个答案谢谢
回答（1）
Peter F2020-01-15 14:58:06
Peter F同学，你好：这题简答题主要考核 relative hedge fund 需要注意的几个关注点，1）time decay of call option 是指 convertible bond 中 call option 也有到期日，过了到期日就失效了；2）extreme market volatility 关键是指极端的市场波动通常意味着信贷风险的增加，又因为可转换债券本身是流动性较低的证券，所以可转换基金经理通常在这段时期表现不佳，是需要值得注意的。
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