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帆同学2019-12-24 10:14:47

为什么计算factor 收益时要把market这个因子忽略

回答（1）

Chris Lan2019-12-24 11:53:43

同学你好
market为基准，基准的b1=1, b2=b3=b4=0，因此基准的return=0.45%，因此在计算alpha时，不能将基准（market）的表现算做超额收益归因的factor的一员

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